Eski kulübü Arsenal'in de Liverpool gibi uzun yıllar şampiyonluğa hasret kalmasından endişe ettiğini ifade eden Henry, 1990 yılında Liverpool'un 25 yıl içerisinde şampiyon olamayacağını söylemiştim, aynı şeyleri Arsenal için de düşünmek istemiyorum. Arsenal, Monaco karşısında ilk maç hariç iyi oynadı ve takım bence doğru yolda. Arsenal'in en büyük sıkıntısı sezon başında çok gereksiz puanlar kaybettiler ancak bu kadronun gelecek yıllarda şampiyonluk yaşayacağını düşünüyorum" dedi.
Arsene Wenger yönetimindeki Arsenal'de büyük başarılar elde eden Henry, 2003-2004 sezonunda Premier Lig'i kazanan takımın bir parçasıydı. Bir süre önce Arsenal'in alt yapısında görev yapmaya başlayan Fransız yıldız, "Wenger'in yanında olmak harika bir duygu ancak öncelikli amacım Arsenal'in gençlerine yardımcı olmak, tecrübelerimi onlarla paylaşmak" şeklinde konuştu.
